Black Scholes
publicada: 31-03-11 12:12
Olá senhores.
HotUser ou mais alguém que puder me ajudar, por gentileza.
Tem um post antigo aqui sobre precificaçao de opções usando Black & Scholes, postado pelo HotUser. Tentei entender a fórmula mas foi demais para o nível em que me encontro.
É que ao aplicar a fórmula, para encontrar o valor justo, o valor de volatilidade implícita que eu insiro acaba sendo sempre diferente de outras fontes para que o valor justo coincida com a realidade.
Existe alguma atualização desta fórmula? Ela está correta? Percebi que a discussão morreu ja tem um bom tempo...
Desde já grato a todos.
Abraços.
