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Black Scholes
Autor(a): LimaNovo    
publicada:   31-03-11 12:12

Olá senhores.
HotUser ou mais alguém que puder me ajudar, por gentileza.
Tem um post antigo aqui sobre precificaçao de opções usando Black & Scholes, postado pelo HotUser. Tentei entender a fórmula mas foi demais para o nível em que me encontro.
É que ao aplicar a fórmula, para encontrar o valor justo, o valor de volatilidade implícita que eu insiro acaba sendo sempre diferente de outras fontes para que o valor justo coincida com a realidade.
Existe alguma atualização desta fórmula? Ela está correta? Percebi que a discussão morreu ja tem um bom tempo...
Desde já grato a todos.
Abraços.
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  Assunto Autor(a) Postado em
*  Black Scholes LimaNovo  31-03-11 12:12 
   Re: Black Scholes HOT USER  08-04-11 00:30
    Re: Black Scholes LimaNovo  11-04-11 15:40 
     Re: Black Scholes LimaNovo  25-04-11 11:46
      Re: Black Scholes LimaNovo  25-04-11 12:02 


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