Autor(a): LimaNovo E-mail privativo
publicada: 31-03-11 12:12
Olá senhores. HotUser ou mais alguém que puder me ajudar, por gentileza. Tem um post antigo aqui sobre precificaçao de opções usando Black & Scholes, postado pelo HotUser. Tentei entender a fórmula mas foi demais para o nível em que me encontro. É que ao aplicar a fórmula, para encontrar o valor justo, o valor de volatilidade implícita que eu insiro acaba sendo sempre diferente de outras fontes para que o valor justo coincida com a realidade. Existe alguma atualização desta fórmula? Ela está correta? Percebi que a discussão morreu ja tem um bom tempo... Desde já grato a todos. Abraços.
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